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lindahmc · 2018年01月02日

问一道题：NO.PZ201710100100000104 第4小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

* 问题详情，请 查看题干

请问此题fund B和C的inflation factor sensitivity是怎么算的？谢谢！

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：



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2 个答案
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李宗_品职助教 · 2018年01月07日

inflation factor sensitivity 是题目中给出的， Exhibit2中已经是已知条件。

lindahmc · 2018年01月07日

奇怪了，我在电脑端当时做的时候没有看到有这个数据，刚刚用手机端却看到了，这个图片它应该是修正过了，那就没什么问题了。谢谢你！

李宗_品职助教 · 2018年01月07日

嗯嗯~

李宗_品职助教 · 2018年01月05日

你好，能否告知题目编号？谢谢！

lindahmc · 2018年01月05日

是portfolio序号的88题第4小题，麻烦了，谢谢！

李宗_品职助教 · 2018年01月05日

你好，抱歉还是没有找到，请问是在CFA II 题库中的第几题呢？

lindahmc · 2018年01月05日

可能要用pc端，是CFA二级题库先筛选选中portfolio，之后再选第88题。我记得这题手机上好像是没有图的。

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    我们long C的时候，自然就有了对G和通胀的风险敞口。同时我们short B，就关闭了部分通胀敞口，但是对于G的风险敞口并不影响。什么叫关闭了部分通胀敞口呢？不理解

2018-12-09 21:38 1 · 回答

    C组合对G和通胀都有敏感性，而B组合只对同通胀有敏感性。我们long C的时候，自然就有了对G和通胀的风险敞口。同时我们short B，就关闭了部分通胀敞口，但是对于G的风险敞口并不影响。这是老师给的别的同学，意思是手里有Long FunC的头寸时，shortB头寸带来的好处是降低inflation risk的敞口了，所以选A是么

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