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Elena🌟 · 2021年03月14日

Capped & floor bond valuation

  1. CFA II
  2. Fixed Income
Bond#8答案是不是错了？我year 1算出来的跟答案year1一模一样，year0算出来是104.3905（折现率用3%）
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年03月14日

嗨，爱思考的PZer你好：


因为这一题是有floor的 所以第一年分子上的数字是100+3.5， 上下2个都是这样。


然后再按1+3%来折现最后等于100.485。

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努力的时光都是限量版，加油！

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