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yy1177 · 2021年03月11日

请老师帮忙解答下这两条




谢谢~~~~

yy1177 · 2021年03月11日

不好意思哈分类提交错了 应该是操作风险 无法编辑啦

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2021年03月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


第一句:这里的adverse不是理解为越高或者越低越好之类的,而是与你的策略和意愿相违背的movement。也就是你本来做分散化投资的,adverse movement就是说资产correlation上升,不利于分散化。你本来是做对冲交易的,需要相关性高,这时候adverse movement就是相关性变低,会导致对冲失败。

第二句:巴塞尔协议的方法论是把MR,CR,LR,OR这些风险需要的资本金直接加起来(假设相关性为1),没有考虑风险大类之间的相关性,所以不是integrated的考量。

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