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金融民工阿聪 · 2021年03月11日

关于n笔贷款算组合违约笔数

就是100笔贷款,ρ=1,单笔违约率是3%,那么预计违约笔数=100x3%=3

同样100笔贷款,ρ=0,单笔违约率是3%,那么预计违约笔数还是=100x3%=3。为啥呀

2 个答案
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小刘_品职助教 · 2021年03月14日

同学你好,

是的,ρ不影响期望值。

小刘_品职助教 · 2021年03月11日

同学你好,

这个我尝试解释一下,如果ρ=1,其实这100笔贷款就相当于是一笔贷款发生了100次,然后每次违约的概率是3%,所以是100*3%=3

如果ρ=0,就相当于100个不同的贷款,但每个贷款的违约概率是3%,所以预计违约笔数就是100*3%=3

我想知道你的疑问点在哪里?虽然期望一个,不代表这两个违约的分布是一样的,对于第一种情况来说,整个100个贷款其实只有两种可能,要么都违约,要么都不违约;而对于ρ=0 就可以组合出多种情况了~

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