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廿三里 · 2021年03月08日

关于covariance stationary的问题

  1. CFA II
  2. Quantitative
课上老师说b1=1所以b0/(1-b1)不存在所以是non stationary 的，是random walk的，但是得出这个结论的前提是默认e(x t)=e(x t-1)的情况，难道不存在b1为其他数但是e(x t)不等于e(x t-1)的情况吗？ 还有当e(x)随着t的增加而增加(比如e(x)是等差，等比的情况)，这种有规律的情况也叫random walk吗？
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1 个答案

星星_品职助教 · 2021年03月09日

同学你好，

这个问题不用想的太复杂。因为random walk的定义就是Xt=b0+Xt-1+ε.也就是b1=1。所以是不存在其他的情况的。

通过covariance stationary的证明得出b1=1是random walk只是把random walk的定义又验证了一遍。实际上原版书random walk和covariance stationary是分成两个部分单独讲的。

所以记忆一下定义即可。






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