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KelvinChen · 2017年12月31日

问一道题：NO.PZ201512300100000101 第1小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Equity

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


这个题目应该怎么理解请问？不需要进一步拆分嘛？IVanaylst-IVactual?


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1 个答案

maggie_品职助教 · 2018年01月01日

由于估值是非常主观的，分析师对于股票错误定价的估计中只有中真实价值（IVacutual）-price的部分才可以获得alpha。因此，主动投资的基金经理就是在试图找到这部分的定价误差，而IVanaylst-IVactual是分析师估值的误差，是分析师试图避免的。



这部分李老师在视频中讲解的很清楚，如果还不目标建议再听一下基础课：





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NO.PZ201512300100000101 老师C不也是每个投资经理获得α的一部分吗？为什么不选择C呢？

2021-11-18 23:32 2 · 回答

强化串讲的里面李老师明确说了perceivealpha=IVanalyst-Pri我觉得这个问题是不是要明确一下说法，误导性太大了

2020-08-29 13:42 1 · 回答

老师你好，为什么跟expevalue没关系呢，能讲解一下这道题吗？谢谢

2020-07-22 14:38 1 · 回答

老师，这道题是什么意思?

2020-06-05 04:34 1 · 回答

perceivemispricing不是IV(analyst）-mkt price吗？true mispricing才是解答说的啊

2020-05-08 21:43 2 · 回答