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Wong Hisn · 2021年03月07日

问一道题:NO.PZ2020021002000095 [ FRM I ]

问题如下:

What are beta measures?

选项:

A.

The volatility of the security

B.

The joint volatility of any two securities in a portfolio

C.

The volatility of a security divided by the volatility of
the market
index

D.

The relative co-movement of a security with the market portfolio

解释:

D.

The relative co-movement of a security with the market portfolio

老师您好,请问可以解释一下C和D的意思吗?谢谢
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年03月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


C是说:个股的波动率除以指数的波动率。

D是说:个股跟随指数移动进行的相对移动(beta),再引申一下:个股与指数无关的自己的移动(alpha)

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