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Pelly · 2017年12月30日

问一道题：NO.PZ2015120205000033 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Quantitative

问题如下图：

没看懂为什么？

    

选项：

A.

B.

C.

解释：



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1 个答案

源_品职助教 · 2017年12月31日

有因变量X滞后一期的变量XT-1去去测X，这样的方程式表达，就是AR(1)模型的定义。

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    根据提供的t-statistic 检验是否存在autocorrelation,检验统计量是落在拒绝域的，拒绝原假设，说明残差项之间是存在自相关的，需要由AR(1),修正为AR（2）。答案为什么不选B?

2017-12-23 15:27 1 · 回答

    Lag1的t-statistic=16.89837应该rejeH0，不应该修正以后由AR1变成AR2吗，答案为什么是AR1呢？

2017-04-02 21:59 1 · 回答