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罗密欧 · 2017年12月29日

问一道题：NO.PZ2017092702000057 [ CFA I ]

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

这道题组合3是一个negative 分布 那么应该是左偏  那么他应该是他有极大的loss啊  
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3 个答案
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源_品职助教 · 2017年12月31日

1左偏会使得整体收益率下降


2尖峰肥尾会使得右尾增厚，获得巨大收益率的概率增加。


因为这题给的分布左边不是很严重，但是尖峰肥尾的特点很明显。所以上述中2的效应会比较大，1的效应会比较小，所以还是可能产生较大的正收益。

罗密欧 · 2017年12月31日

画横线的的地方不明白  还有左边应该是损失啊

源_品职助教 · 2017年12月29日

首先，A和C肯定要排除，因为尖峰肥尾。


其次因为组合3尖峰尖的程度很厉害6.2，所以可知它肥尾程度也很厉害。只要肥尾就会出现极大的亏损或者收益。因为左偏程度算高，不会抵消肥尾效应，所以该分布会产生巨大的收益。



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