问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
请问upward shift是不是沿着收益率曲线向上的意思？
发亮_品职助教 · 2021年03月01日
嗨，努力学习的PZer你好：
“请问upward shift是不是沿着收益率曲线向上的意思？”
不是的。
Upward shift就是收益率曲线的平行上移；同理，Downward shift就是平行下移。
这种Shift是从一条收益率曲线，变成了另外一条曲线。是曲线整体的平行移动。
如果是表达收益率在同一条曲线上移动，可以的表达是：move along the yield curve，即沿着本条曲线变化。
这种变动是：收益率曲线只有一条，从曲线上的一个点变到了另外一个点。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
zoe zhang · 2024年05月07日
shift不是代表非平行移动的意思吗？
NO.PZ2019103001000032 这个问题的前提条件是只有一次平行上移的话 用coupn hee的效果吗 如果只有一次的话就和zero coupon一样效果 可以offset pririsk 和reinvestment的意思么 但是题干里写的 while continuously matching ration.又是什么意思啊 Strategy 2: Immunization of the single liabilities using coupon-bearing bon while continuously matching ration.
NO.PZ2019103001000032 strategy1和2什么区别
NO.PZ2019103001000032 prieffebeing greater ththe coupon reinvestment effect. coupon reinvestment effebeing greater ththe prieffect. A is correct. upwarshift in the yielcurve reces the bons value but increases the reinvestment rate, with these two effects offsetting one another. The prieffeanthe coupon reinvestment effecancel eaother in the case of upwarshift in the yielcurve for immunizeliability. 我看两个回答里面说的不一样
NO.PZ2019103001000032 如题，谢谢~
NO.PZ2019103001000032 请问这里的cancelling out是指资产和负债的麦考利久期相等，还是指资产/负债的久期和investment horizon相等？ 虽然在本题中似乎是一个意思，但是我比较困惑的是这个问题的要点是麦考利久期等于investment horizon，还是资产和负债的麦考利久期相等？