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金融民工阿聪 · 2021年02月25日

这里的t-test是对哪一项做的？

  1. CFA II
  2. Quantitative

NO.PZ2018101001000017

问题如下：

Which of the followings is least likely the consequence of the conditional heteroskedasticity?

选项：

A.

The T-test is still reliable, but the F-test is unreliable.

B.

The coefficient estimates are not affected.

C.

The standard errors are usually unreliable estimates.

解释：

A is correct.

考点: Heteroskedasticity.

解析: 本题问的是哪个选项不是异方差造成的后果。A选项的描述是错误的，因为异方差会导致T-test和F-test都不靠谱（unreliable）。选择A。B和C选项的描述均是异方差产生的后果。

这里的t-test是指残差项的t值吗，还是b1?

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3 个答案

星星_品职助教 · 2021年05月02日

回复评论：

这个讲义里没有，是老师上课时提到的。掌握原理即可。

星星_品职助教 · 2021年02月26日

@根本考不过

回复追问：

是不同的标准差，但残差的标准差变化会导致b1 cap的标准差（Sb1 cap）同向变化，这会导致对于b1的t-test中的t-statistics计算出问题（Sb1 cap是t-statistics的分母）。

以上的中间推论了解即可。不是考点。会考察的结论是如果有（条件）异方差存在，则b1的t-test会不准确。

· 2021年05月02日

请问这个同向变化是在讲义哪一页，没有印象，谢谢。

星星_品职助教 · 2021年02月26日

同学你好，

t-test是对于b1的检测。如果有（条件）异方差存在，则b1的t-test会不准确。

但异方差现象本身指的是残差项的方差不恒定。


金融民工阿聪 · 2021年02月26日

残差项的标准差关b1的标准差啥事，这不是两个不同的标准差么，算出来t不应该也是不相关吗

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NO.PZ2018101001000017 问题如下 Whiof the followings is least likely the consequenof the contionheteroskesticity? A.The T-test is still reliable, but the F-test is unreliable. B.The coefficient estimates are not affecte C.The stanrerrors are usually unreliable estimates. A is correct.考点: Heteroskesticity.解析: 本题问的是哪个不是异方差造成的后果。A的描述是错误的，因为异方差会导致T-test和F-test都不靠谱（unreliable）。选择A。B和C的描述均是异方差产生的后果。 多重共线性的系数b是否受影响？

2023-02-24 17:29 2 · 回答

NO.PZ2018101001000017 问题如下 Whiof the followings is least likely the consequenof the contionheteroskesticity? A.The T-test is still reliable, but the F-test is unreliable. B.The coefficient estimates are not affecte C.The stanrerrors are usually unreliable estimates. A is correct.考点: Heteroskesticity.解析: 本题问的是哪个不是异方差造成的后果。A的描述是错误的，因为异方差会导致T-test和F-test都不靠谱（unreliable）。选择A。B和C的描述均是异方差产生的后果。 如题

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2020-11-09 20:35 1 · 回答