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Lilian123 · 2021年02月25日

问一道题：NO.PZ2020021002000119 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下：

If a portfolio has 80 securities, the number of covariances that should be estimated is

选项：

A.

6,320.

B.

6,400

C.

3,160

D.

80.

解释：

C is correct. 3,160.

If there are N different securities, then the number of correlations equals N(N - 1 )/2

請問這個公式在哪裡說過？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年02月25日

嗨，从没放弃的小努力你好：


这个题目需要去理解covariance的含义，是指这个组合里两两相关的数量。所以就是N*（N-1）/2。

比如3只股票A、B、C，两两相关就是A和B，A和C，B和C这三组，3*2/2=3。

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努力的时光都是限量版，加油！

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NO.PZ2020021002000119 问题如下 If a portfolio h80 securities, the number of covariances thshoulestimateis A.6,320. B.6,400 C.3,160 80. C is correct. 3,160. If there are N fferent securities, then the number of correlations equals N(N - 1 )/2中文解析N个不同的股票之间相关系数的个数=N*(N-1)/ 2。本题选 我用80C2算出来一样的结果，这样计算可以吗

2024-07-04 11:25 1 · 回答

6,400 3,160 80. C is correct. 3,160. If there are N fferent securities, then the number of correlations equals N(N - 1 )/2这题的解题思路是什么

2020-03-20 07:26 1 · 回答