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linx28 · 2017年12月28日

residual risk是方差，但是Economic例题给的12%，计算风险带入12%的平方，如何理解？

  1. CFA III
  2. Economics Analysis
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2 个答案
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源_品职助教 · 2017年12月29日

老师视频时候是一句口误，还是直接带入12%

linx28 · 2018年01月03日

扰动项的方差能达到12%，标准差就有35%了，这个数明显不合理吧。。

源_品职助教 · 2018年01月03日

嗯，题目出的的确不太严谨，不过如果是对冲基金市场这个波动幅度也算正常。

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