小刘_品职助教 · 2021年02月24日
嗨，爱思考的PZer你好：
conditional converage 不是一个考察的重点，是在验证模型是否准确时，如果极端情况扎堆出现了再考察模型本身是否准确，即当今天出现了例外情况，明天也出现了例外的概率，或者是今天出现了例外，明天不出现例外的概率，有一种条件概率本身的意味在。至于如何考虑这种条件因素书上也没讲。
对于这部分只需要掌握记住的一个数字是统计量的比较阈值是3.84.
具体没有什么印象的话可以去重新听一下基础班的课，在Backtesting Var中 Type I and Type II errors，conditional backtesting
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