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Kathy苏苏 · 2021年02月21日

CFA三级R28原版书课后题第5题

CFA三级R28原版书课后题第5题:original capital sufficiency analysis测算出收益率6%,实际的收益率高于6%。这一点应归类在portfolio performance中吧?属于absolute performance benchmark而非视频讲解中的goal achievement中吧?谢谢老师。
2 个答案

王暄_品职助教 · 2021年02月22日

老师,基础班讲义94页absolute performance benchmark定义“simply a fixed percentage return that relates to a client's capital sufficiency analysis”,original Capital sufficiency analysis测算出的6%应该是absolute benchmark吧?


我觉得你这点说的对,是我这里忽略了这一点。

那么我们认为,两个分类都可以放进去,都符合标准了。


王暄_品职助教 · 2021年02月22日

嗨,爱思考的PZer你好:


6%的收益率是同Capital sufficiency analysis算出来的,这是属于Goal achievement。通常投资前期通过analysis算出预期回报,然后拿实际汇报和其相比,这个就属于Goal achievement。

同学请看下面基础班讲义:

我知道答案里将6%归进了Portfolio performance,但根据原版书自己的书本讲解内容,这块是属于的Goal achievement的。而Portfolio performance是涉及benchmark的。这6%不属于benchmark。

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