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Sirsirius · 2021年02月20日

老师我理解成求forward rate可以吗？

  1. CFA II
  2. Derivative

NO.PZ2019010402000014

问题如下：

Based on the following data, the fixed rate of 1×4 FRA is:

选项：

A.

1.20%

B.

1.25%

C.

1.15%

解释：

A is correct.

考点：FRA定价

解析：

画图：

可求出FRA=1.2%

可以知道求fixed rate就是FRA呗，那也就是求f（1，3）.然后我用120天的LIBOR的四次方除以30天的LIBOR，再开三次方，减一得到1.2%，这方法可行吗？

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年02月20日

同学您好，

恩恩，可以的。您的思路这不正是和图中，把NP消掉，然后把右边的分母移到左边去，然后除以30天的libor，在去推fra嘛~。 

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NO.PZ2019010402000014问题如下Baseon the following tthe fixerate of 1×4 FRA is:A.1.20%B.1.25%C.1.15%A is correct.考点FRA定价解析画图可求出FRA=1.2%np在哪里 如题。 两个未知数哇

2022-07-13 19:13 1 · 回答

老师，我对这道题公式理解没有问题，但是计算答案一直是1.67%，请问可以帮我看一下原因吗。左边=0.9992右边=0.995（1+i*3/12）可以推导出1+i/4=1.0042则i=0.0168

2019-04-15 17:25 1 · 回答

这题不是要折现五个月吗 怎么是四个月

2019-04-03 17:05 1 · 回答