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金融民工阿聪 · 2021年02月19日

A中的forecasted tracking error amount 与 budget

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

NO.PZ2019042401000019

问题如下：

There are several sentences regarding the purpose of risk decomposition:

I.     To detect excessive tracking risk.
II.    To detect style drift.
III.   To detect high concentrations of risk.
V.    To ascertain that investment activities and expectations are consistent.

Which of the following is correct:

选项：

A.

All.

B.

I, II and III.

C.

II, III and V.

D.

I, III and V.

解释：

C is correct.

考点：Risk decomposition

解析：风险分解不是为了检测excessive tracking risk，我们可以用 forecasted tracking error amount 与 budget相比较，来检测excessive tracking risk.，因此statement I 错误。

风险分解可以用来检测style drift，因此statement II 正确。风险分解可以用来检测集中度高的风险，因此statement III 正确。风险分解的目的是确保投资活动符合预期，因此statement V 正确。

A中的forecasted tracking error amount 与 budget有什么区别？两个都是预测的吧？两个都是预测的相比，有什么意义呢

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2 个答案

小刘_品职助教 · 2021年02月20日

同学你好，


budget是根据做这个组合直接定的一个数字，不是一个预测值。 forcast 是根据这个组合里资产已有的历史经验数据来做的一个预测。具体的表述可能看下原版书会更清楚点，我贴出来供你参考。

小刘_品职助教 · 2021年02月19日

同学你好，


budget 是一个确定的数字呀，forecast才是预测值。

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NO.PZ2019042401000019 问题如下 There are seversentences regarng the purpose of risk composition:I. To teexcessive tracking risk.II. To testyle ift.III. To tehigh concentrations of risk.V. To ascertain thinvestment activities anexpectations are consistent.Whiof the following is correct: A.All. B.I, II anIII. C.II, III anV. I, III anV. C is correct. 考点Risk composition解析风险分解不是为了检测excessive tracking risk，我们可以用 forecastetracking error amount 与 buet相比较，来检测excessive tracking risk.，因此statement I 错误。风险分解可以用来检测style ift，因此statement II 正确。风险分解可以用来检测集中度高的风险，因此statement III 正确。风险分解的目的是确保投资活动符合预期，因此statement V 正确。 各个答案如何理解？

2023-11-01 23:16 1 · 回答

NO.PZ2019042401000019问题如下There are seversentences regarng the purpose of risk composition:I. To teexcessive tracking risk.II. To testyle ift.III. To tehigh concentrations of risk.V. To ascertain thinvestment activities anexpectations are consistent.Whiof the following is correct:A.All.B.I, II anIII.C.II, III anV.I, III anV.C is correct. 考点Risk composition解析风险分解不是为了检测excessive tracking risk，我们可以用 forecastetracking error amount 与 buet相比较，来检测excessive tracking risk.，因此statement I 错误。风险分解可以用来检测style ift，因此statement II 正确。风险分解可以用来检测集中度高的风险，因此statement III 正确。风险分解的目的是确保投资活动符合预期，因此statement V 正确。请问此题如何解答 谢谢

2023-09-07 17:22 1 · 回答

NO.PZ2019042401000019 问题如下 There are seversentences regarng the purpose of risk composition:I. To teexcessive tracking risk.II. To testyle ift.III. To tehigh concentrations of risk.V. To ascertain thinvestment activities anexpectations are consistent.Whiof the following is correct: A.All. B.I, II anIII. C.II, III anV. I, III anV. C is correct. 考点Risk composition解析风险分解不是为了检测excessive tracking risk，我们可以用 forecastetracking error amount 与 buet相比较，来检测excessive tracking risk.，因此statement I 错误。风险分解可以用来检测style ift，因此statement II 正确。风险分解可以用来检测集中度高的风险，因此statement III 正确。风险分解的目的是确保投资活动符合预期，因此statement V 正确。 问题如题

2023-02-25 19:41 1 · 回答

NO.PZ2019042401000019 I, II anIII. II, III anV. I, III anV. C is correct. 考点Risk composition 解析风险分解不是为了检测excessive tracking risk，我们可以用 forecastetracking error amount 与 buet相比较，来检测excessive tracking risk.，因此statement I 错误。 风险分解可以用来检测style ift，因此statement II 正确。风险分解可以用来检测集中度高的风险，因此statement III 正确。风险分解的目的是确保投资活动符合预期，因此statement V 正确。 第一条意思不是很明白

2022-02-20 20:18 1 · 回答

I, II anIII. II, III anV. I, III anV. C is correct. 考点Risk composition 解析风险分解不是为了检测excessive tracking risk，我们可以用 forecastetracking error amount 与 buet相比较，来检测excessive tracking risk.，因此statement I 错误。 风险分解可以用来检测style ift，因此statement II 正确。风险分解可以用来检测集中度高的风险，因此statement III 正确。风险分解的目的是确保投资活动符合预期，因此statement V 正确。想问下这道题对应的知识点在讲义的什么地方？

2021-11-04 23:37 2 · 回答