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yy1177 · 2021年02月17日

能请老师解释一下 II

NO.PZ2020033001000030

问题如下:

Which of the following options describes the advantages of spectral risk measurement over expected shortfall?

I.favorable smoothness properties

II.the possibility of adapting the risk measure directly to the risk aversion of investors

III.Spectral risk measure is a special case of expected shortfall.

选项:

A.

I

B.

I and II.

C.

II and III.

D.

I, II, III.

解释:

B is correct.

考点:谱风险度量

解析:ES法中,它只计算了尾部个别几个数据的平均值。所以谱分析法的权重分配更平滑一些,而且也可以根据风险偏好调整模型。

能请老师解释一下 II.the possibility of adapting the risk measure directly to the risk aversion of investors


在本题中如何理解吗 谢谢

1 个答案
已采纳答案

袁园_品职助教 · 2021年02月19日

同学你好!

这里是说因为谱分析更灵活,可以调整权重,如果我们把尾部权重调大一点,就可以反映我们risk aversion 的偏好