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和棋 · 2021年02月16日

在极值理论中Copulas和用MultivariateEVT有什么区别

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

基础课ExtremeValue两倍速13分处

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1 个答案

袁园_品职助教 · 2021年02月19日

同学你好！

Copulas 就是一个用来算相关性的函数，在MultivariateEVT里，因为有多个变量，所以要计算变量之间的相关性（但是此时不能用普通的correlation，所以我们用copulas函数）


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