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daiqiedison · 2017年12月26日

时间序列数据

  1. CFA II
关于自变量是cpieng，因变量是return，为什么是时间序列模型？还有为什么时间序列，所以残差均值为零？
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1 个答案

lvmilk · 2017年12月26日

因为x 的取值是Monthly Change in CPIENG (从 Jan 1980 到 Aug 2000, 每个月取一次数据，总计248个月，也就是248个数据)。


为什么残差的期望为0？

应为残差期望为0是线性回归的前提假设之一（具体请参考regression的几个前提假设，老师在simple linear regresion里面有讲）

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