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如此_AnnieCcc · 2021年02月13日
老师你好~请老师帮我详细解释一下~方便我记忆...我是真的记不住啊~当couponrate相同的时候maturity较大的价格变化大;当到期日相同的时候,couponrate越小的价格变化大。抛开duration不谈,我怎么理解啊!!!真的好复杂。。。
吴昊_品职助教 · 2021年02月13日
同学你好:
这就是要结合duration来理解,只有在理解的基础上记忆才不会忘。
duration就是平均还款期,你就简单理解为还款时间,同时也代表价格对利率变化的敏感程度。
maturity越长,债券期限越长,还款时间越长,不就是利率相同变化,债券价格变化越大。
coupon rate越小,还款越慢,还款时间越长,不就是利率相同变化,债券价格变化越大。
你就从还款快慢着手记忆好了。