2020 Mock B 下午 105题
Holding other factors constant, the value of a European put option will most likely decrease as the:
- risk-free interest rate increases.
- volatility of the underlying increases.
- value of the underlying decreases.
丹丹_品职答疑助手 · 2021年02月07日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，咱们一级衍生还没有对定价公式进行讲解，为了不增加同学的学业负担，就不列举了。公式我们会在二级以及frm涉及。
关于影响European put的定价的因素，我们在讲义134会有讲解，因为系统不能上传截图，同学可以对这方面知识进行详尽的学习，这部分考试还挺容易考的，同学可以记一下。
针对本题，European put与risk-free rate方向变化，与volatility和underlying 价格正向变化。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！