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Benstone · 2017年12月24日

问一道题：NO.PZ2016012004000013 [ CFA III ]看答案还是不明白怎么算的

  1. CFA III
  2. Alternative

问题如下图：

    


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1 个答案
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竹子 · 2017年12月25日

根据公式


所以我们要将月收益率小于月hurdle rate (0.4167%)的值做差，然后取平方求和，再除以11，然后开根号。这样算出来的是月收益的 下行波动，要进行年化，所以再乘以根号下12.

 以HF return为例，具体如下，A列数字为小于0.4167%的月收益率


C列公式如上面红框所示，所有C列数字求和=0.2877%，然后将该数字除以（12-1）之后开根号可得月下行波动率0.0167174，再进行年化（乘以根号下12）可行年化的下行波动率5.6%

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    请问一下，annualizeportfolio return怎么算出来的？为什么不用几何平均来算？谢谢！

2019-01-24 04:57 1 · 回答

B.中的annualizereturn不知道怎么算出来的……

2018-12-25 18:08 1 · 回答

    请问答案中HF的年return如何计算的，不是应该（1+3.5%）*（1+4%)*...*(1-3.2%)=(1+r年）么？

2018-12-17 11:14 1 · 回答

没看到答案中的hure rate的5%数据是哪里来的？    

2018-04-16 15:08 1 · 回答