问一道题：NO.PZ201710100100000107 第7小题 [ CFA II ]

* 问题详情，请查看题干

问题如下图：

选项：

解释：

疑问：1.B的inflation sensitivity不是1.5吗？C的

inflation sensitivity不是0.9吗？

2.为什么从表格中的计算结果就能得出FUND A是正确答案呢？能不能说得更具体一些？

添加评论

1 个答案

源_品职助教 · 2017年12月25日

因为I只变动了0.1%，GDP就变动了-0.5%。相当于-5倍的关系，其他因素对于GDP的影响都没有这么大。

添加评论

1
回答
0
关注
280
浏览

我要回答关注问题

相关问题

老师，这里和上一题不同之处在于上题明确问了RETURN的影响。这里是SENSITIVITY，是否可以把两个SENSITIVITY FACTOR直接相加？

2020-03-05 00:03 1 · 回答

这道题为什么不先求绝对值再相加？因为G对return的影响是负的，先加总再求绝对值会把G的影响抵消了

2020-02-16 16:57 1 · 回答

请问为什么是看绝对值的大小来判断sensitivty呀

2019-05-15 16:35 1 · 回答

是看combinesurprise 的绝对值还是绝对值占totreturn的比例？

2019-05-11 18:46 1 · 回答

你好，请问前面那题whisurprise hthe greatest effeon return/ 和本题Whifunis most sensitive to the combinesurprises 问的其实是不是同一个意思？但前面那题是看单一的factor影响，因此直接比较绝对值；这题是看两个factor combine影响，所以先相加，再看绝对值？谢谢

2019-05-03 23:43 1 · 回答

问一道题：NO.PZ201710100100000107 第7小题 [ CFA II ]

1 个答案

1

0

280

相关问题