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金融民工阿聪 · 2021年01月20日
这题为什么选C呢
小刘_品职助教 · 2021年01月21日
同学你好，
这道题建议用排除法来做。
A选项使用更小的置信区间是会使得VaR变小，直接排除。
B选项中使用volatility weighting，按理方法会更好，但因为最近这段时间的volatility 是变小的，所以经过调整以后亏损也会变小，实际计算的VaR会变小。
D选项使用了更小的衰减因子，所以原来的high volatility会衰减得更快，导致VaR变小。
如果上面还是不太清楚的话建议去听听老师讲课，我觉得比较清楚。
这题为什么选C呢
