在QUANTITATIVE - SKEWNESS的强化课程中有提到positively skewed和negatively skewed的95%VaR
想请问的是
positively skewed就说明右边尾巴长，如老师画图所示，既然这样的话左边应该肥尾，VaR95%的数值就应该越小才对（因为frequency of small losses大所以图形的高度高）。可是为什么老师在说VaR的时候图片就画的跟下面两行图不一样呢？并且positively skewed的VaR比normal要大是为什么呢？
