Black option valuation model

请问老师课件中这一部分知识点的例题： exemple：European options on future index 的第三问。问underlying and exercise prices是多少,我选错了选的B。但是我我没理解为什么标的物的价格是Fo（T）,而不是So 1860? 即第一句那个1860

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WallE_品职答疑助手 · 2021年01月19日

同学您好，

因为这个题干他说的标的物就是futures contract 而不是spot index.然后这个第三问问的就是你标的物的价格。

举个例子就好比一个股票价值100块这个股票的一个月后的期货只值98块，现在问你股票期货的价格而不是问你股票的价格。

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