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lola_wang · 2021年01月17日
视频来源CFA二级 Derivative ：Equity Forward and Futures Contracts:Equity Index 中讲义的例题干说明了5%是复利，为何李老解题时还用1+5%，应该是e的5%*0.25次方？
我搞混了，只有连续分红时的折现率才用e的次方
WallE_品职答疑助手 · 2021年01月18日
同学您好，
老师用的是离散的复利您说的是连续的复利题干里面说的是compounding basis 并没有指出是continuous compounding.
我觉得您可能以为(1+5%)^0.25是单利。单利的概念是用在libor中的 1+5%*0.25 才是单利。
题干说明了5%是复利，为何李老解题时还用1+5%，应该是e的5%*0.25次方？
