问一道题：NO.PZ2020033001000026 [ FRM II ]

问题如下：

Which of the following statements is not considered in the current Basel framework for risk measurement?

选项：

The current regulatory system does not consider that banks will take more risks when the economy is good.

Implement a unified risk measurement method for different risks.

The current regulatory system does not consider the correlation between major categories of risk.

The current supervisory system does not have a feedback loop for each bank ’s risk measurement.

解释：

C is correct.

考点：Practical Issues-巴塞尔协议

解析：巴塞尔协议没有考虑市场风险，信用风险和操作风险的相关性，而是直接加和。

请问老师：基础班讲义第141页的最后一句不是A选项的意思吗？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年01月16日

嗨，从没放弃的小努力你好：

其实这个描述还是有差异的。学到后面会了解到。

首先，巴塞尔协议其实是考虑了这个问题的，所以A是错的，有一个Counter-cyclical buffer (CCB)就是针对这个问题设置的，以后会学到。

然后，A的描述是没有考虑，讲义里的描述是”缺点是会促进顺周期性”。也就是说巴塞尔协议虽然考虑了这个问题，但是整体的关于资本充足率的机制却依旧包含了会推动顺周期性投资的缺点（考虑了但是不能完全改变这个缺点）。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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NO.PZ2020033001000026 问题如下 Whiof the following statements is most likely the major weakness of the current Basel approato measure risk? A.Banks are encourageto take more risks when the economy is in recession. B.Ignore the importanof using compartmentalizeapproato assess risk. C.Not consir the correlation between major categories of risk. No feealoop for eabank ’s risk measurement. C is correct.考点PracticIssues-巴塞尔协议解析巴塞尔协议没有考虑市场风险，信用风险和操作风险的相关性，而是直接加和，因此C是巴塞尔协议的缺点。A，考查结论，市场处于牛市，基于巴塞尔协议计算的VAR，银行将会更冒险，中说的是市场熊市，错。B，巴塞尔协议采用的是compartmentalizeapproach，因此没有忽略这种方法的重要性，错。巴塞尔协议对风险衡量给出了反馈结果，错。老师这道题问basel的最大缺点最有可能是哪一个吧？compartmentalizeapproach不就是将风险拆成一块一块分别计量吗？这样不就造成了没有考虑相关性的缺点啊，B也对啊

2023-07-02 14:29 2 · 回答

NO.PZ2020033001000026 麻烦老师提示一下，谢谢

2022-02-09 11:03 2 · 回答

NO.PZ2020033001000026 巴塞尔协议采用的是compartmentalizeapproach，这个是什么意思？

2021-05-05 14:04 1 · 回答

NO.PZ2020033001000026 什么对呢

2021-03-31 21:31 1 · 回答

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