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柿子妈 · 2021年01月15日

问一道题：NO.PZ2018062006000075 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Fixed Income

问题如下：

The detailed information of a zero-coupon bond:

Calculate the bond's annual yield-to-maturity with a periodicity of 12.

选项：

A.

3.72%

B.

4.47%

C.

2.15%

解释：

B is correct.​

lPV=FV(1+r)N  →  80=100(1+r)12×5  →  r=0.3726%r=0.3726%  ×12  =  4.47%{l}PV=\frac{FV}{(1+r)^N}\;\rightarrow\;80=\frac{100}{(1+r)^{12\times5}}\;\rightarrow\;r=0.3726\%\\r=0.3726\%\;\times12\;=\;4.47\%

我输入计算器为什么结果是3.86

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2021年01月16日

同学你好：

答案的结果没有问题，[1.25^(1/60)-1]×12=0.0447。

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4.47% 2.15% B is correct.​ lPV=FV(1+r)N  →  80=100(1+r)12×5  →  r=0.3726%r=0.3726%  ×12  =  4.47%{l}PV=\frac{FV}{(1+r)^N}\;\rightarrow\;80=\frac{100}{(1+r)^{12\times5}}\;\rightarrow\;r=0.3726\%\\r=0.3726\%\;\times12\;=\;4.47\%lPV=(1+r)NFV​→80=(1+r)12×5100​→r=0.3726%r=0.3726%×12=4.47%periocity是什么意思？

2020-10-17 15:05 1 · 回答

    计算器按的话 这道题应该是怎样的？

2018-11-24 16:30 1 · 回答