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Pina · 2021年01月01日
老师好这是R45课后题，第5题。选项C的翻译是对于能衡量非正态分布的风险的var的方式对企业很重要。但不是VAR里有假设风险都是正态分布的吗？有哪些varmethod是可以能衡量非正态分布的风险的？谢谢。
星星_品职助教 · 2021年01月03日
同学你好，
只有通过parametric method的方法估计VaR才需要假设正态分布，其余方法例如historical 和 Monte Carl模拟不一定需要去假设正态。
从VaR的定义出发，VaR是一个分位点的概念，只要有一个分布，就可以对应出一个分位点（VaR）
