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Pina · 2020年12月20日
老师好 求up front premium 公式里的duration 是指duration of CDS, 这题里给的10-yr CDS and 7-yr duration,为什么不用10， 这里的7 和10 的各自的含义是什么？怎么理解这里的duration？谢谢。
吴昊_品职助教 · 2020年12月21日
同学你好：
这里的10 year是maturity期限的意思，而表格中的7 year才是duration的意思。所以要用7而不用10.
