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Bluebiubiu · 2020年12月17日
1、IR不受active weight影响
2、IR不受active risk影响
所以active weight和active risk本质上一样吗
3、IR在unconstraint情况下 不受active risk影响
4、在有constraint 受到active risk影响
所以
只能在unconstraint情况下计算对嘛
星星_品职助教 · 2020年12月18日
同学你好，
1&2：active weight和active risk是不同的，前者是权重，用百分比衡量；后者是风险衡量指标，用σ衡量
3&4：IR会受到active risk影响，active risk即为IR的分母。
