乐 · 2020年12月14日

st model

请问老师这个在segment 时候不是应该是相关系数等于1吗。怎么又贝塔等于一了。这俩也不是一个事啊。这俩怎么推倒的就都1了

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源_品职助教 · 2020年12月22日

是的，这里就是原版书的结论，如果分割，假设贝塔和相关系数都是1 。

不需要和公式联系了，CME中也没有这个公式。这里假设都是1，本身就是作者的一个假设，我想数量公式是不存在这个假设的，这里按照CME记住即可。

源_品职助教 · 2020年12月14日

嗨，从没放弃的小努力你好：

β这里可以这样想，如果市场假设完全分割，那么该市场就是以自己这个市场为基准，那么承担的系统性风险就是1（基准市场变动1%，目标市场也变动1%）.所以这个贝塔假设没问题。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

乐 · 2020年12月15日

您的意思就是如果分割。我们假设贝塔和相关系数都是1。对吗。可是贝塔应该等于相关系数乘i的标准差除以市场标准差。那这俩都等于一。那不管这个i的标准差和m的标准差了吗。怎么跟这个公式联系在一起呢。