FRM2级市场风险中：关于波动率加权历史模拟法是否为非参数法

在李老师讲课中： 1.讲HS=非参数法 2.讲第四个filter HS的时候说它是一个半参数法：这是因为是有重抽样所以是非参数法因为涉及波动率修正收益所以是参数法合在一起是半参数法 3.问题：波动率加权历史模拟法究竟是参数法还是非参数法。还是视频中出现错误？

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品职答疑小助手雍 · 2020年12月13日

嗨，努力学习的PZer你好：

这个分类上的定性后面李老师也说了不用深究，因为这个分类比较主观的，也不会作为考试直接的考点。

我的观感上，波动率加权的那个历史模拟法的过程因为最本质还是要用历史数据的，所以归类和教材一样放在非参数法的范畴。李老师那句话的意思感觉应该是波动率历史加权这个做法有点参数的用法，但并不意味着这个方法完整的就归类到参数法里面。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

Aaaron · 2020年12月14日

谢谢老师

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