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shelly0205 · 2020年12月04日
请问stale pricing 为什么常见于另类投资而且存在volatility过低的问题？谢谢！
韩韩_品职助教 · 2020年12月05日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，stale price说的就是报价都是过时的，没有及时市场报价的。另类投资产品有很多类别都存在stale pricing的问题，而资产的价格是过时的，看起来是从上一期的100，涨到了这一期的110，我们只能看到这两个观测点，但是其实可能在100-110之间资产的价格波动非常剧烈，但是我们能看到的只是100和110这两个点，所以会低估volatility。
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