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shelly0205 · 2020年12月04日

stale price

请问stale pricing 为什么常见于另类投资而且存在volatility过低的问题?谢谢!

1 个答案
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韩韩_品职助教 · 2020年12月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,stale price说的就是报价都是过时的,没有及时市场报价的。另类投资产品有很多类别都存在stale pricing的问题,而资产的价格是过时的,看起来是从上一期的100,涨到了这一期的110,我们只能看到这两个观测点,但是其实可能在100-110之间资产的价格波动非常剧烈,但是我们能看到的只是100和110这两个点,所以会低估volatility。


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