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lidan19891015 · 2020年12月02日

计算BPV(CTD)

为什么下面这个例题在计算BPV(CTD)的时候98.14/100,什么情况下要除,什么情况下不除,除不除会直接影响到结果,求解答
1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年12月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

因为债券本身百元报价的,所以要求债券期货价值就要用报价除以100,再乘以contract size。

如果是求其他资产期货,譬如说股票期货,就不需要除以100.

 


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