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小V · 2020年12月02日

Roll yield and hedging cost

  1. CFA III
  2. Derivative
可否麻烦解释一下，当short position时，为何roll yield为正的时候，hedging cost会降低呢？roll yield的正负和hedging cost的概念，以及关系分别要如何理解？谢谢！
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年12月02日

同学你好，

因为roll yield也是hedging cost的一部分，roll yield是正的，说明在hedge过程中产生了额外的收益，所以减少了hedging cost。

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