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一力 · 2020年12月02日
老师视频里只讲了value，其他两个很不像啊，比如size, quality，C和S&P500差很远，请指教谢谢。
maggie_品职助教 · 2020年12月02日
这道题问根据表格数据判断的那一只基金它有size、value和quality的风险敞口。根据讲义55页的表格对于每种因子的描述，规模因子的风险敞口表现为小盘股，价值因子的风险敞口表现为低PE\PB\高分红比率、质量因子的风险敞口表现为低D/E、持续的利润和分红增长率。因此三只基金和SP500来比较，同时满足上述三个条件的就是C基金。
