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小胖 · 2020年12月01日

first-differenced series相关问题

  1. CFA II
  2. Quantitative

如上图，经典题中，是怎么推导出来Xt=Xt-1+残差项呢？

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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年12月02日

同学你好，

先看yt的方程和第二张表格，第二张表格的b0和b1假设检验都不能拒绝原假设，所以认为b0=b1=0，所以yt的方程就变为了yt=εt。

由于现在又设yt=Xt-Xt-1，所以Xt-Xt-1=εt

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