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biguo · 2020年12月01日

portfolio里的covariance term

  1. CFA II
  2. Portfolio
原版书R46的3和17题，我觉得我还是没有很明白，equity return越高，应该更放弃当前消费，用于储蓄，增加未来消费？那asset price的应该怎么想
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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年12月02日

同学你好，

这两道题不存在联系。Q3是针对real interest rate，并没有risk premium。Q17是针对equity premium，并不能用Q3的思路去想。

Q17思路：由于equity不能起到hedge consumption下跌的作用，所以风险比较高，就要求一个比较高的risk premium。

 

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