本题是有关delta的 请问老师今年还有关于delta的考点嘛？不太会算。可否请老师归纳一下相关考点？ 谢谢
xiaowan_品职助教 · 2020年12月03日
同学你好，
delta这个考点是在考纲中的，主要会结合一些策略来出题。同学可以参考下面这页讲义中的review。
这道题考delta的取值范围，要掌握越深度的ITM，delta绝对值越接近1，越深度OTM，delta绝对值越接近0。
ATM的option，delta绝对值为0.5。
另外这道题还考察了组合的delta怎么算，就是将组合中各个资产的delta加总在一起，这道题就是long call和short call的delta加在一起，因为long call的delta接近1，short call的delta接近0，所以加总接近1。