开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

biguo · 2020年12月01日

tracking error

  1. CFA II
  2. Portfolio
我想请问一下 tracking error是active risk 的标准差么？他是有和benchmark比么？
添加评论
1 个答案

星星_品职助教 · 2020年12月01日

同学你好，

tracking error就是active risk。Active risk=σ（Rp-Rb），所以tracking error/active risk是一个相对的概念。

这是因为active risk是active return的标准差，而active return是Rp-Rb，即自己主动管理的portfolio return高于benchmark return的部分。这样去理解“是和benchmark”比会比较好一些。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 496

    浏览
相关问题