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biguo · 2020年12月01日

tracking error

  1. CFA II
  2. Portfolio
我想请问一下 tracking error是active risk 的标准差么？他是有和benchmark比么？
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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年12月01日

同学你好，

tracking error就是active risk。Active risk=σ（Rp-Rb），所以tracking error/active risk是一个相对的概念。

这是因为active risk是active return的标准差，而active return是Rp-Rb，即自己主动管理的portfolio return高于benchmark return的部分。这样去理解“是和benchmark”比会比较好一些。

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