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吃完橙子吃柚子 · 2017年12月17日

问一道题:NO.PZ2015120204000018 [ CFA II ]

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


请问:

这个自变量与别的自变量有相关性,本身就不能加进模型,不然会有“多重共线性”。但是,这个自变量已经被omitted了,所以,应该不影响模型呀?

2 个答案
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源_品职助教 · 2017年12月17日


omitted意思是被忽略的但是应当加入模型的变量。课上说过任何两个变量之间都存在相关性,但是相关系数不大于0.7就不会存在多重共线性问题。

吃完橙子吃柚子 · 2017年12月18日

谢谢

源_品职助教 · 2017年12月18日

不客气,加油。

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NO.PZ2015120204000018 问题如下 If omittevariable is correlatewith variables alrea incluin the mol, coefficient estimates will biaseaninconsistent anstanrerrors will also inconsistent. Is this Statement correct? A.Yes. B.No, because the mol’s coefficient estimates will unbiase C.No, because the mol’s coefficient estimates will consistent. A is correct.Chang is correbecause a correlateomittevariable will result in biaseaninconsistent parameter estimates aninconsistent stanrerrors. 遗漏变量带来的结果不是异方差和自相关么?这两个问题都是不影响系数的啊?而且老师课上也说遗漏变量主要是影响残差项,和系数有什么关系?

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