开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

香蕉树上的考拉 · 2020年11月29日

2020B卷AM Q59

Q59 C选项说的是rebalancing →BR? 分析思路是如果rebalancing strategy是独立的就会增加BR进而增加IR
1 个答案
已采纳答案

星星_品职助教 · 2020年11月30日

同学你好,

rebalancing或者说re-weighting就是调仓换股,所以是做决策去买好的股票和剔除坏的股票。每做一次,都相当于做了一次决策。增加re-weighting相当于增加了决策的次数。

如果多做出的这些决策都是独立的,那么就会增加BR进而增加IR;如果这个决策不独立,那么调仓再频繁也无法增加BR。

所以结论是IR不一定增加。

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 358

    浏览
相关问题