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Scarlettmlm · 2020年11月28日

Active risk

  1. CFA III
  2. Equity
李老师课上举的万科&金地（active risk下降），和万科&云南白药（active risk上升）的例子，万科和金地是同一行业的股票，相关性高，那么组成的portfolio不是应该和benchmark越不像吗（因为benchmark分散性最好）？那就意味active risk高，为什么会是下降呢？
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maggie_品职助教 · 2020年11月29日

嗨，努力学习的PZer你好：


李老师这里讲的是benchmark里持有的是万科，而组合如果持有的是金地，那么组合就更像基准，组合里的股票与基准里的股票相关性越大，那么主动风险越小。相反benchmark里持有的是万科，而组合如果持有的是云南白药，那么组合更不像基准，组合的股票与基准的股票相关性越小，那么主动风险就越大。

 


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


maggie_品职助教 · 2020年11月29日

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