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dzlab · 2020年11月28日
关于key duration的问题，没太懂。
WallE_品职答疑助手 · 2020年11月28日
同学您好，
不好意思我的图片好像传不上去，麻烦参考下基础班讲义的第65-66页关于key rate duration的描述，并结合我之前的解答看一下。
咱们基础班讲义呢，是有提到这个点的哈。也就是说当收益率曲线发生非平行移动的时候，关键利率久期比effective duration 能更好的capture这个变动的。同时也如答案中解释的哪有，one sided duration在考虑收益率曲线平行移动时对含权债券的影响会更胜一筹（会不会行权呀之类的），但是这两者都没有考虑收益率曲线非平行移动时给债券组合带来的影响。
而关键利率久期在这里就做的比较好。
