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Sean711822 · 2017年12月17日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
这题答案设置的有些不合理啊,,,结果与A/C都很接近,如果第一步计算反向对冲合约汇率时多保留1位小数,计算结果为2155**多,四舍五入选C也合适
源_品职助教 · 2017年12月17日
一般情况下,协会会把不同选项的差异设置的稍微答一些,便于考生区分。但是协会也有出错题的时候,不过这种情况批卷时候的处理方法就是算大家都对。所以不会影响通过率,不用担心的。不客气。
感谢老师耐心解答
源_品职助教 · 2017年12月18日
不客气的,加油
所以我们课程视频里说了计算器设置的时候尽量多保留几位小数。
助教老师好,多保留小数C也正确,按照答案里保留4位小数算的结果与A接近一点。题目没要求保留几位小数,所以蛮纠结的。要是考试碰到这种情况请问一般该怎么处理?谢谢!
这题如果用rivatives里的上下都按各自的折现率去折,得到t=30时刻的value等于-216500,为什么会答案会不一样?是不是只能用Economic里的方法先轧差再折线?
请问为啥sell要用biprice来算?如果题目改成buy,也是用biprice吗?
投资者用US买EUR 难道不是用银行的ask价格买吗?
问一道题:NO.PZ2015120209000009 [ CFA II ]