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Señorita Eva · 2020年11月28日

这道题不明白为什么要这么算？有什么公式吗？

  1. CFA I
  2. Fixed Income

老师，这道题为什么要这么计算？是有什么公式吗？经典题里这道老师没有讲，谢谢!

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年11月28日

同学你好：

△P/P= -D×△y，这道题中说收益率下降0.25%，所以△y= -0.25%，Duration=7.81，代入公式求解即可。这道题只考虑了一阶导的影响，没有考虑二阶导convexity的影响，所以直接用下图公式的前半部分即可。

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