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honghong · 2020年11月27日

IRS的duration

老师您好 何老师说的是浮动利率的贷款的duration绝对值更小,就利率风险越小。这道题不太明白为啥不用durationswap=duration浮动-duration负债这个公式呀?得durationswap=1.375.

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年11月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

这道题是通过swap将原本的固定利率负债,改变性质,变成了一个浮动利率负债,且原本的固定利率负债duration更大,

那么对于这个负债的公司来说,转换后的负债对于利率的敏感度变低了。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


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