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honghong · 2020年11月27日
老师您好 何老师说的是浮动利率的贷款的duration绝对值更小,就利率风险越小。这道题不太明白为啥不用durationswap=duration浮动-duration负债这个公式呀?得durationswap=1.375.
xiaowan_品职助教 · 2020年11月28日
嗨,爱思考的PZer你好:
同学你好,
这道题是通过swap将原本的固定利率负债,改变性质,变成了一个浮动利率负债,且原本的固定利率负债duration更大,
那么对于这个负债的公司来说,转换后的负债对于利率的敏感度变低了。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!